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功能性贬值的估算
经济性贬值的估算：收益损失资本化法、生产能力比较法。
收益现值法。
笔试中研究分析计量相关知识点：
线性回归分析操作原理
方法：直接计算相关系数矩阵
Quick Group Statistics Correlations
在打开的对话框中输入y x；这两个代符中间以空格隔开，点击OK按钮。
该操作等价于先用这些变量建立一个群对象，然后用群对象的操作生成相关系数矩阵。
方法2：绘制散点图
Quick Graph Scatter
在打开的对话框中输入y x；这两个代符中间以空格隔开，点击OK按钮。
线性回归分析
包括一元和多元线性回归分析，基本步骤为：
最小二乘法参数估计，结果查看，预测分析。
Object New Object Equation 或 Quick Estimate equation 出现Equation Specification对话框，即可进行模型参数估计的设定。
非线性回归模型的分类：
一是通过适当的变换，可转化为线性模型，另一类无法转化。
常用可线性化处理的非线性模型：
幂函数模型，对数函数模型，双曲线函数模型，多项式方程模型，道格拉斯生产函数。
异方差性：
异方差是违背线性回归模型的基本假设之一。
古典线性回归的一个重要假设是随机误差项同方差。如果随机误差项的方差虽观测值不同而异。则异方差存在。
异方差诊断的方法：图示法、White检验、GoldfeldQuandt检验、ARCH检验。
异方差的纠正方法：加权最小二乘法、对原模型变换的方法、模型的对数变换。
异方差的诊断方法：
Quick Graph Scatter，输入x y
序列相关性：
如果随机误差项之间存在相关关系，则认为出现了序列相关性。
诊断序列相关性是否存在，可采取统计量检验、相关图和Q统计量检验、序列相关的LM检验。
消除序列相关性的方法：广义差分法、一阶差分法、科克兰内奥科特法、德宾两步估计法。
多重共线性
初步观察法：
当模型的拟合优度很高，F值很高，每个回归参数估计值的方差又非常大，即t值很低时，则解释变量间可能存有多重共线性。
联立方程模型
是指由两个或两个以上的相互关联的单一方程组成的系统。
BYAX＋u
Y标示一个内生变量矩阵，X表示一个先决变量矩阵；u为随机误差矩阵。进行估计的目的就是找出其中的参数矩阵B；A；进而在给定X的基础上求解出Y。
分布滞后模型：
Y对X的回应有一个时间的延迟。
分布滞后模型的参数估计：
经验加权法：递减型、水平型、^型。
阿尔蒙多项式法。
时间序列模型：
分为平稳的时间序列和非平稳的时间序列。
平稳时间序列的建模方法：
自回归模型、移动平均过程MA（q），自回归平均移动过程，单整自回归移动平均模型。
非平稳时间序列建模方法：
单位根检验等。
面板数据模型：
是讲时间序列和横截面数据结合在一起建立的模型，应用广泛。
自回归条件异方差模型：
随机误差项波动呈现集群性特征。可以用ARCH模型来描述。
作者题外话：数理分析成软肋了。今后总结点小学习笔记，以方便金融同仁查阅。书包 网 。 。。 想看书来
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由于文章体裁限制，本书不适宜继续写下去。
目前我申请了一个新书，后续通过审核后会发表上来。
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《
书籍名称：跟庄博弈中国式演练 作者：专业散户脸皮
本书籍由网友“乞丐王子”上传 日期：2011/6/30 9：54：13
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